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西南财经大学光华特聘教授常晋源来我院作线上学术讲座
( 来源:   发布日期:2022-05-13 阅读:次)

2022年5月12日上午,西南财经大学光华特聘教授常晋源应邀在腾讯会议(ID:954-676-464)开展了一场题为“Culling the Herd of Moments with Penalized Empirical Likelihood”的学术讲座。本次讲座采用线上线下相结合的方式,线下讲座在综合楼644会议室举行,由浙江工商大学苏为华副校长主持,太阳集团3143王伟刚教授、董雪梅教授、王励励副教授和部分研究生们参加了此次线下讲座。

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常晋源教授是西南财经大学光华特聘教授、博士生导师、数据科学与商业智能联合实验室执行主任、国家杰出青年科学基金获得者、四川省特聘专家、四川省统计专家咨询委员会委员,主要从事“超高维数据分析”和“高频金融数据分析”两个领域的研究。

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本次讲座,常晋源教授主要介绍了高维数据环境下计量经济问题中常用的基于矩定义的模型的经验似然估计。他首先给出模型的若干设定,分析已有文献中的相关论述及其存在的问题。后提出了一种惩罚经验似然(PEL)估计,并给出了它的Oracle性质。常晋源教授指出PEL估计是渐近正态分布的,而投影的PEL过程则进一步消除了其渐近偏差且给出了有限样本表现中更好的正态逼近精度。

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整场讲座持续近一个小时,常晋源教授通过数据模拟和实证分析等方式向在场师生展示了新方法具有的良好性质,同学们都表示受益匪浅。讲座的最后,苏为华副校长对常晋源教授带来的精彩前沿学术报告表示了诚挚的感谢,讲座在全场热烈的掌声中圆满结束。





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