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统计学名人名家论坛系列(第116讲):统计数据工程系列讲座(二)6月15日上海财经大学冯兴东教授来我院线上讲座预告
( 来源:   发布日期:2022-06-09 阅读:次)

讲座题目:Spatial-temporal Model with Heterogeneous Random Effects

主 讲 人:冯兴东 教授

讲座时间:2022年6月15日(周三)上午9:00-10:30

地点线上:腾讯会议 ID 454-777-210

          线下:综合楼644会议室

主讲人简介:

       冯兴东,博士毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校,现任上海财经大学统计与管理学院院长、统计学教授、博士生导师。研究领域为数据降维、稳健方法、分位数回归以及在经济问题中的应用、强化学习等,在国际顶级统计学期刊JASA、AoS、JRSSB、Biometrika以及人工智能顶会NeurIPS上发表论文多篇。2018年入选国际统计学会推选会员(Elected member),2019年全国青年统计学家协会副会长,2019年全国统计教材编审委员会第七届委员会专业委员(数据科学与大数据技术应用组),2020年担任国务院学科评议组(统计学)成员。

讲座摘要:

       In this paper, we propose a novel spatial-temporal model with individual random effects characterized by a location-scale structure, which allows us to flexibly capture the pure influence of space-specific factors in the framework of quantile regression.A hybrid two-stage estimation procedure is introduced for this model, where the first stage proposes a Gaussian quasi-maximum likelihood estimator (QMLE) for the spatial-temporal effects while the second stage constructs a weighted conditional quantile estimator (WCQE) to study the conditional quantiles of the random effects related to space-specific attributes.The validity of the two-stage hybrid estimation is verified, and the asymptotic properties of our estimators are established. Our simulation study indicates that the proposed estimation procedure performs well in different scenarios with finite samples, and a real case study on the air quality of China is used to illustrate the application of the proposed method.


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